Главная

Скользящая средняя

Moving Average

Скользящая средняя, часто используемый в техническом анализе , показывает усредненную величину цены за выбранный период.

Скользящие средние обеспечивают объективное сглаживание цены, что более удобно для анализа. Обычно для расчета скользящей средней используются цены закрытия. Скользящие средние могут быть: простыми скользящими, взвешенными скользящими средними и экспоненциальными скользящими средними.

Простая средняя (Moving Average - МА)

Формула:

Простая скользящая средняя (MA)= Сумма( Close(n) ) / n,  где
  • n – период
  • Close(n) - цена закрытия

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average - WMA)

Формула:

Взвешенная скользящая средняя (WMA) = Сумма( Close(n) * W(n) ) / Сумма ( W(n) ),  где
  • n – период
  • Close(n) - цена закрытия
  • W - веса. W1 < W2 ... < Wn ( W1 = 1, W2 = 2, ... W(n) = n )

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponentially Moving Average - ЕМА)

Формула:

Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА(i) = ЕМА(i - 1) + ( К • [ Close(i) - ЕМА (i -1) ] ),  где
  • i – текущее значение
  • Close(i) - цена закрытия
  • К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Метод усреднения также применяют не только для цены, а также для более взвешенной оценки различных индикаторов технического анализа.

Необходимо использовать период средней равный половине длины цикла, который мы отслеживаем. Если длина цикла от пика к пику составляет примерно 30 дней, то 15-дневное значение скользящей средней является наиболее правильным.

Практикуется использование значений меньше половины длины цикла в надежде опередить рынок. Другие же используют для анализа скользящих средних числа Фибоначчи 5, 8, 13,21 и т.д.

  Несколько рекомендаций для выбора значения периода скользящей средней:
  • На длинных трендах рекомендуется использовать меньший период средней
  • Чем больше период скользящей средней, тем слабее ее возможность быстро реагировать на изменения рынка
  • Длинная (с большим периодом) скользящая средняя опаздывает
  • Маленькая скользящая средняя выдает скоропалительные некорректные сигналы
  • Желательно использовать для анализа экспоненциальную скользящую среднюю, так как она благодаря своей формуле выдает более своевременную оценку текущей ситуации на рынке

Правила анализа средних:

Для проведения технического анализа, основываясь на средних нужно обращать внимание на следующие сигналы:
  пересечения скользящей средней и графика цены. Сигналом к покупке служит пересечение графика цены линией средней снизу вверх при возрастающей цене. Причем желательно чтобы график цены и средней были направлены вверх.

Скользящая средняя

  К продаже наоборот.

Скользящая средняя

  поворот скользящей средней на максимальных или минимальных значения от цены. Не самый надежный и запаздывающий сигнал, даже при условии, что после разворота скользящей средней, оба графика направлены в одну сторону

Скользящая средняя

  Находить точки максимального расхождения графика цены и скользящей средней. Подобное явление происходит при быстром росте (падении) рынка, средняя не успевает сработать при подобных динамичных движений рынка. После такого максимального расхождения обычно происходит затишье или откат рынка.

Скользящая средняя

  Направление и угол скользящей средней. Это яркий показатель общей направленности и ускорения тренда, а как гласит правило - "не работайте против тренда".

Скользящая средняя

Правила анализа нескольких средних

Правила анализа сходны с правилами анализа скользящей средней с ценой, с той разницей, что сигналы будут немного запаздывать. В качестве цены здесь будет выступать средняя с меньшим периодом.

done   Решение состоит в правильном подборе периода скользящей средней: необходимо использовать период средней равное половине длины цикла.

Скользящая средняя
Избранное Избранное  ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal

Смотрите также:

Комментарии Всего: 2

Николай
31.10.2014 12:07:30
Спасибо!
Николай
31.10.2014 12:10:39
Спасибо!ЖЖду другие анализы.
Новый комментарий



Введите символы