Анализ эффективности индикаторов
От AnalizRynka, 02.03.2012 06:06 in Торговые системы
Финансовый инструмент (тикер):
Сервис позволяет выявить закономерности в поведении (росте, падении) курса финансового инструмента на основе анализа поведения индикаторов технического анализа. Незаменим как основа для построения правил торговых систем.
| Правило сыбытия |
Направление курса после события |
Количество баров после события |
Пример использования:
нужно выявить в каких случаях (после какого события) акции Газпрома начинают рост в течении некоторого периода времени (баров).
Попробуем выявить зависимость курса акций анализируя направление (падает, растет) линии простой средней с периодом 13 - sma(13).
Пишем правила событий: sma(13) > sma(13,-1)
(предыдущее значение меньше текущего, т.е. линия прямой направлена вверх)
Направление курса: рост
Сколько баров после события: 5
Нажимаем кнопку: "Анализировать"
Получаем:
- всего случаев, когда линия простой средней была направлена вверх было 59, из них в 30 случаях после того, как средняя
с порядком 13 росла цена тоже росла.
- общий процент попаданий ~ 51%.
Вывод:
столь низкий процент (практически 50 на 50) нельзя ассоциировать с
рост прямой данные события с ростом акций Газпрома.
Получаем что нет прямой связи между ростом акций Газпрома и направлением простой прямой с периодом 13.
Необходимо продолжать исследования, доведя вероятность попадания минимум до 60%.
Синтаксис описания индикаторов и осцилляторов здесь.